Trading Flytting Gjennomsnittet Konvolutt

Flytte gjennomsnittlige konvolutter Flytte gjennomsnittlige konvolutter er et par linjer også kjent som handelsbånd, og kan noen ganger også refereres til som priskuponger, flytte gjennomsnittlige bånd eller prosentvise konvolutter. Som kombinasjonen av forskjellige navn tyder på, beveger gjennomsnittlige konvolutter seg å identifisere et bånd der en aksje handles. De er basert på et valgt glidende gjennomsnitt. og kjører i nøyaktig det samme mønsteret, men en av konvoluttlinjene løper litt over det bevegelige gjennomsnittet og den andre konvoluttlinjen går litt under det bevegelige gjennomsnittet, og danner dermed handelsbåndet mellom de to konvoluttlinjene. Beregning og formasjon av bevegelige gjennomsnittlige konvolutter I utgangspunktet må et flytende gjennomsnitt beregnes. Dette kan enten være et enkelt bevegelige gjennomsnitt eller et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Et typisk antall dager data som skal brukes ved beregning av glidende gjennomsnitt for å skape konvolutten, er 35 eller 45 dager. Men som med de fleste tekniske analyseindikatorer, kan antall dager du bruker i dataperioden din være høyere eller lavere - jo høyere antall daterdata du bruker, jo lettere kurver på konvolutten din vil bli. Omvendt, hvis du bruker et lavere antall dager i beregningen av det bevegelige gjennomsnittet, opprettes en mer flyktig kurvete konvolutt wll. Når det bevegelige gjennomsnittet er beregnet, beregnes den øverste konvoluttpunktet for en bestemt dag ved å legge til en viss prosentandel i den bevegelige gjennomsnittlige tall for den dagen. Prosentandelen som benyttes kan avhenge av volatiliteten til aksjen, men ofte er en verdi på rundt 5 brukt, med tallene 2 til 6 er også rimelig vanlig. Ved å bruke 5 som eksempel på beregningen er beregningen for toppbandet: Toppband Flytende gjennomsnitt (Flytende gjennomsnitt x 5 100) Bunnbandet beregnes alltid med samme prosentandel som bunnbandet, men prosentandelen trekkes fra: Bottom band Moving Average - (Moving Average x 5 100) Tolkning av Flytte Gjennomsnittlig Konvolutter De bevegelige gjennomsnittlige konvoluttene kan være nyttige for å identifisere overkjøpte eller oversolgte forhold, hvor aksjekursene eller aksjekursene rammer topp eller bunn av deres handelsområde. Ofte kan en aksje som er oversold eller overkjøpt, forbli den veien for en stund, men det er derfor best å ta avgjørelser om hvorvidt man skal kjøpe eller selge ved hjelp av bevegelige gjennomsnittlige konvolutter sammen med andre tekniske analyseindikatorer i stedet for alene. Jeg har sett en traderrapport gode resultater ved hjelp av en stokastisk indikator med samme antall dager som det bevegelige gjennomsnittet, i forbindelse med å studere konvoluttene. Flytte gjennomsnittlige konvolutter Flytte gjennomsnittlige konvolutter består av et glidende gjennomsnitt pluss og minus en bestemt brukerdefinert prosentavvik . Flytte gjennomsnittlige konvolutter hevder å være en indikator på overkjøpte eller oversolgte forhold. visuelle representasjoner av prisutvikling, og en indikator på prisutbrudd. Inngangene til den flytende gjennomsnittlige konvoluttindikatoren er delt under: Flytende gjennomsnitt. Et enkelt glidende gjennomsnitt på både høyder og nedturer. (vanligvis 20-årig, men varierer blant tekniske analytikere også, en person kan bare bruke lukkene når man beregner det bevegelige gjennomsnittet, i stedet for to) Upper Band. Det glidende gjennomsnittet av høyene pluss en brukerdefinert prosentvis økning (vanligvis mellom 1 amp 10). Nedre bånd. Det bevegelige gjennomsnittet av lavene minus en brukerdefinert prosentandel (igjen, vanligvis mellom 1 amp 10). Et diagram over Nasdaq 100 ETF (QQQQ) viser et 20-dagers glidende gjennomsnitt med både 1 og 2 prosentbånd: Tolkning av de flytte gjennomsnittlige konvoluttene I diagrammet over QQQQene er prisen ikke trendende. I ikke-trendende faser av markeder kan det hevdes at Moving Average Envelopes ville gi gode overkjøpte og oversold indikatorer. Ved å bruke begrepet handel med handel, kan en næringsdrivende kjøpe når aksjekursen trer inn i den nedre konvolutten og lukker seg tilbake i konvolutten. På samme måte kan en næringsdrivende selge når aksjekursen trer inn i den øvre konvolutten og deretter lukkes tilbake inn i konvolutten. Prisbrudd Indikator Når aksjekursene er gjort hviler og konsoliderer, bryter de i en retning eller den andre. Derfor: En forhandler kan se priser som går over den øvre konvolutten som en potensiell kjøpsmulighet. Og når prisene går under den nedre konvolutten, kan en handelsmann se det som en salgsmulighet. En illustrasjon av en oppadgående prisbrudd er vist over på diagrammet til QQQQ. På høyre side gled QQQQene over 2 prisbåndet. Pris trend indikator En ny trend i prisen er vanligvis indikert ved en prisutslag som beskrevet ovenfor med en fortsatt pris nær over øvre bånd, for en oppadgående prisutvikling. En fortsatt pris nær under lavere bånd kan tyde på en ny nedadgående prisutvikling. I oversikten over QQQQene, etter prisbrudd, fortsatte sluttkursen å lukke over øvre bånd, dette er et godt eksempel på hvordan en prisutvikling begynner. Kort tid etter vil prisen falle tilbake til Moving Average Envelopes, men Moving Average Envelopes vil gå i en positiv retning - enkelt å identifisere den siste trenden som oppe. Andre lignende indikatorer som Bollinger Bands (se: Bollinger Bands) og Keltner Channels (se: Keltner Channels) som tilpasser seg volatilitet bør undersøkes også. Informasjonen ovenfor er kun til informasjons - og underholdningsformål, og utgjør ikke handelsrådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge noen aksje-, opsjons-, fremtidig, vare - eller forexprodukt. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse. Handel er iboende risikabelt. OnlineTradingConcepts er ikke ansvarlig for eventuelle spesielle eller følgeskader som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke, materialene og informasjonen som tilbys av dette nettstedet. Se full ansvarsfraskrivelse. MOVING AVERAGE ENVELOPE Charles LeBeau og David Lucas gjennomgår mange indikatorer og viser dem som entry trigger eksempler i sin bok, Computer Analysis of the Futures Market. I delen Konvolutter, bånd og kanaler viser de et eksempel på bruk av en Flyttende Gjennomsnittlig Konvolutt. Mange eksempler på konvoluthandel bruker dem som reverseringssystemer som alltid er i markedet. Vi vet at markedene ikke alltid trender, så vår preferanse er å endre systemet. Nedenfor vises systemet ved hjelp av et stopp, som har en nøytral sone, og ikke er i markedet hele tiden, men bare når inngangsutløseren oppstår. Bruk en glidende gjennomsnittlig konvolutt ved å legge til en prosentandel over og under din bevegelige gjennomsnittlinje. Eksempler inkluderer 2,5 nevnt på stockcharts siden ovenfor til 5 nevnt i Charles Le Beau og David Lucas bok. Inntrengeren er når prisen går ut av konvoluttene ved å krysse eller lukke utenfor konvoluttene. Med prisen går utenfor konvoluttene kan det indikere begynnelsen på en trend. En lang posisjon oppstår når prisen går over den øvre konvoluttlinjen. En kort posisjon oppstår når prisen går under den nedre konvoluttlinjen. Som trenden fortsetter i din favør, kan du legge til flere stillinger for å øke fortjenesten og holde risikoen den samme så lenge du flytter stoppet ditt nærmere med pyramideposisjoner. POSISJONSGRENSNING Siden Tekniske Traders Guide til Computer Analyse av Futures Market nevner ikke en god posisjon liming formel, vel bruk Prosent Volatilitet Posisjon Dimensjonering med dette systemet. Beregn verdien av avstanden til inngangsprisen til stoppprisen. Beregn mengden av risiko per handel eller prosentandel av egenkapitalen du vil sette på linjen hvis handelen går mot deg (2 eller mindre i de fleste tilfeller). Del beløpet som skal risikeres av verdien av prisavstanden til stoppet, rund ned til en hel del tilgjengelig for en stilling, og du vil ha din posisjonsstørrelse. Med denne stillingsstørrelsen begrenser du risikoen din hvis handelen går mot deg, slik at du kan kutte dine tap kort og la fortjenesten løpe. For et futures eksempel bruk vel en lang gullposisjon (GC) på 1634.20 med en 10 dagers ATR på 73,5 som har en tikkestørrelse på 0,1 og hvert kryss av bevegelse er 0,10. Hvis vi har en 100.000 konto og vi er villige til å risikere 2, vil vi bare ha 2000 på linjen. Vi tar våre 2000 og deler den med våre 1470 flåttbevegelser (10 dagers ATR 2) til vår stopp siden det er verdt 0,10 for hvert kryss. 2.000 147 ender opp med 13.605 kontrakter som vi vil runde ned til 13 kontrakter. Det er vår posisjonsstørrelse for å begrense risikoen til mindre enn 2 av vår handelsandel, samtidig som det tillater plass for prisen å bevege seg innenfor sitt sortiment. Still stoppet ved å bruke et flertall av ATR, for eksempel 2 10 dagers ATR som eksempelet ovenfor. Hvis du ikke vil bruke ATR, men likevel vil ha et stopp som står for volatilitet, kan du i stedet bruke det motsatte bollinger-bandet fra siden av inngangsprisen eller et flertall av BandWidth. Parabolisk SAR følger prisen, men kan avslutte før trenden er ferdig. Du kan prøve en utgang som oppstår når prisen berører det bevegelige gjennomsnittet eller den motsatte glidende gjennomsnittlige konvoluttlinjen. VARIASJONER Siden konvolutten er basert utelukkende på et bevegelig gjennomsnitt, står det ikke for volatilitet som Bollinger Bands eller ATR Envelope-systemet. Hvis utgangen din er en statisk lengde som den motsatte konvolutten, kan du være whipsawed. I dette tilfellet har du flere innskrivningskriterier for å sette inn posisjonen på nytt hvis prisen fortsetter langs konvoluttlinjen. Et annet forslag gjennom de fleste indikatorene som Charles Le Beau og David Lucas gjennomgang er å legge til filtrering med ADX. MER DETALJER For mer informasjon om konvoluthandel og verdifull systemdesign med testing, les Computer Analysis of the Futures Market. kopier 2012 GTV HOLDINGS, LLC. ALLE RETTIGHETER RESERVERES. Om oss Kontakt oss DU ANKER ALLE RISIKOER VEDRØRENDE INVESTERINGSBESLUTNINGER UTFØRT PÅ GRUNNLEGG AV INFORMASJONEN SOM BEHANDLET PÅ DENNE NETTSIDEN. HANDEL ER SPESIFIKAT I NATUR OG IKKE TILGJENGELIG FOR ALLE INVESTORER. INVESTORER KUN BRUK RISIKOKAPITAL AT DE ER FORBEREDT TIL Å TAPE SOM DEN ALDRIG UTFØRER RISIKOEN FOR VIKTIG TAP. INVESTORER SKAL FULDT FØRE DIN EGNE PERSONLIGE FINANSIELLE SITUASJON FØR TRADING. SYSTEMER PÅ DENNE SIDEN ER UTBILDENDE EKSEMPLER OG ER IKKE ANBEFALINGER TIL KJØP ELLER KJØP. PAST PERFORMANCE GARANTERER IKKE FREMTIDIGE RESULTATER.