Rsi To Trading Strategi

RSI-strategi Ble medlem jul 2014 Status: Medlem 83 Innlegg Dette er en handelsstrategi basert bare på RSI-indikator. Du trenger bare MT4 og denne indikatoren mql5encode10972 Jeg vil gjøre det klart at dette er en mottrendsstrategi. Jeg vet at mange av dere ikke handler mot trenden, men med denne strategien satser du ikke egentlig på et trendflyt, men mer av en hodebunn. Målet mitt avhenger av signalet tidsramme, nøkkelen her er å velge et presis punkt og også gå tidlig med få pips (avhengig av tidsramme også). Så i et nøtteskall: - Dette er en counter trend strategi - Denne strategien er basert på salg når markedet er overkjøpt og kjøper når markedet er oversold - Indikatoren vi bruker er mql5encode10972 (RSI MTF) plottet i 1min tidsramme slik at du kan se RSI nivåer i ett vindu uten å måtte gå til hver tidsramme fra 1 minutt til 1 ukers tidsramme. Du må ta en liten fortjeneste og ikke prøve å velge en topp eller bunn fordi markeder kan forbli overkjøpt oversold i lang tid. Bruk stoppposisjon Hvis du ønsker å ta et større trekk og plasser TP på oppføring når det begynner å bevege seg i favør for eksempel. - Fungerer på alle parall-tidsrammer Før jeg viser deg noen eksempler på handler, inkludert handler som jeg har tatt med denne metoden, la meg si det: Jeg vet at mange vil være uenige med handel mot trenden, men jeg fant etter min egen handelsstil at jeg kan velg midlertidige topbottoms med denne metoden og få noen pips (Vel, nøkkelen her er ikke å være grådig og også være trygg på oppsettet ditt) Så hvordan et handelssignal genereres Først legg indikatoren og åpne 1m diagram, det viser deg RSI nivåer på alle tidsrammer for det paret. Vennligst legg også nivåene 2017, 8083 til indikatoren og gjør dem klart Røde linjer slik at du kan se når et par gjør en ekstrem lesning. Jeg går inn lenge når: RSI når 20 eller mindre, jeg kommer inn lenge. Et bedre signal er når 2 eller flere tidsrammer har samme lave RSI-lesing. Et mer kraftig signal ville være en avvik på diagrammet som antyder vår posisjon fra den oppføringen. Jeg legger inn kort når: RSI når 80 eller mer jeg skriver inn kort. Et bedre signal er når 2 eller flere tidsrammer har samme høye RSI-lesing. Et mer kraftig signal ville være en avvik på diagrammet som antyder vår posisjon fra den oppføringen. Ok, jeg tror at diagrammer er verdt mye mer enn ord, så jeg deler oppsett inkludert disse jeg handlet denne uken også. Husk, vær ikke grådig, ett eller to baklys kan være bra for deg. Ikke vent på hele reversering av trend fordi den trenger mer enn det. Eksempel: Hvis du quotfeelquot eller teknisk studerte at det er en topp, åpne to mye av samme størrelse og lage en TP 10 og den andre hos BE eller slik, kan du fange større trekk eller sti stopp. Sett eksklusiv mtf rsi på 1min diagram og legg nivåer 20178083 til det, fjern nivåer 307050. Gjør nivå linjene rødt og klart som de er RSI ekstremer. Sett en 200 WMA på diagrammet (Dette er kun for veiledning, så vi kan se hvor langt prisen gikk vekk fra det bevegelige gjennomsnittet) - Stol på meg det hjelper jeg har sett i mange. mange situasjoner hvordan prisene prøver å begrense avstanden mellom denne MA og ikke bli for langt unna, spesielt når markedet er i ekstremt. Vel trenger et godt øye for å fange klare muligheter. - Overtrade - Handel nyheten - Handels fredag ​​- Legg til posisjon hvis den beveger seg mot deg, og vær sikker på at du kan lukke posisjonene dine med et lite overskudd eller i det minste på breakeven. Btw, hver tidsramme representerer en linje, du trenger ikke å se alle linjer gå i sonen (det er så sjelden). Ok heres en handel mulighet på GBPNZD noen timer siden, 1 min diagram. Legg merke til hvordan MA er for nær når signalet ble gitt, selv om du kan være i grønt hvis du fulgte strategien i utgangspunktet. Jeg håper dette forklarer hvordan ideen fungerer bedre for deg. Vedlagt bilde (klikk for å forstørre) Innledning Utviklet av Larry Connors, 2-års RSI-strategien er en trading-strategi med mellomrom som er utformet for å kjøpe eller selge verdipapirer etter en korrigerende periode. Strategien er ganske enkel. Connors foreslår å se etter kjøpsmuligheter når 2-års RSI beveger seg under 10, som anses å være dypt oversold. Omvendt kan forhandlere lete etter kortsiktige muligheter når 2-års RSI beveger seg over 90. Dette er en ganske aggressiv kortsiktig strategi designet for å delta i en pågående trend. Det er ikke laget for å identifisere store topper eller bunner. Før du ser på detaljene, merk at denne artikkelen er utformet for å utdanne chartister om mulige strategier. Vi presenterer ikke en frittstående handelsstrategi som kan brukes rett ut av boksen. I stedet er denne artikkelen ment å forbedre strategienes utvikling og forfining. Det er fire trinn til denne strategien, og nivåene er basert på sluttkurs. Først identifiserer du den store trenden ved hjelp av et langsiktig glidende gjennomsnitt. Connors taler for 200-dagers glidende gjennomsnitt. Den langsiktige trenden er oppe når en sikkerhet er over sin 200-dagers SMA og ned når en sikkerhet er under sin 200-dagers SMA. Traders bør se etter kjøpsmuligheter når de over 200-dagers SMA og selges muligheter når de er under 200-dagers SMA. For det andre, velg et RSI-nivå for å identifisere kjøp eller salgsmuligheter innenfor den større trenden. Connors testet RSI nivåer mellom 0 og 10 for kjøp, og mellom 90 og 100 for salg. Connors fant at avkastningen var høyere ved kjøp på en RSI-dypp under 5 enn på en RSI-dypp under 10. Med andre ord, den lavere RSI dyppet, jo høyere avkastning på etterfølgende lange stillinger. For korte stillinger var avkastningen høyere ved salg-kort på en RSI-bølge over 95 enn på en bølge over 90. Med andre ord, jo mer kortsiktig overkjøp sikkerheten, desto større blir den etterfølgende avkastningen på kort posisjon. Det tredje trinnet innebærer den faktiske kjøps - eller salgs-kort ordre og tidspunktet for plasseringen. Chartister kan enten se på markedet nært hold og etablere en posisjon like i nærheten eller etablere en stilling på neste åpne. Det er fordeler og ulemper for begge tilnærminger. Connors taler for den nært nærliggende tilnærmingen. Kjøper like før de nærme handlerne er til nåde for neste åpne, noe som kan være med et gap. Tydeligvis kan dette gapet forsterke den nye posisjonen eller umiddelbart forringe en ugunstig prisbevegelse. Venter på åpningen gir handelsmenn mer fleksibilitet og kan forbedre inngangsnivået. Det fjerde trinnet er å sette utgangspunktet. I sitt eksempel ved hjelp av SampP 500, forplikter Connors å forlate lange stillinger på et trekk over 5-dagers SMA og korte stillinger på et trekk under 5-dagers SMA. Dette er tydeligvis en kortsiktig handelsstrategi som vil produsere raske utganger. Chartister bør også vurdere et stoppested eller bruke den parabolske SAR. Noen ganger tar en sterk trend seg, og etterfølgende stopp vil sikre at en posisjon forblir så lenge trenden strekker seg. Hvor er stoppene Connors foreslo ikke å bruke stopp. Ja, du leser riktig. I sin kvantitative testing, som involverte hundretusenvis av handler, fant Connors at stopper faktisk skade prestasjon når det gjelder aksjer og aksjeindekser. Selv om markedet faktisk har en oppadgående drift, kan ikke bruk av stopp resultere i store tap og store treff. Det er et risikabelt forslag, men igjen er handel et risikabelt spill. Chartister må bestemme seg selv. Handelseksempler Tabellen nedenfor viser Dow Industrials SPDR (DIA) med 200-dagers SMA (rød), 5-årig SMA (rosa) og 2-årig RSI. Et bullish signal oppstår når DIA er over 200-dagers SMA og RSI (2) beveger seg til 5 eller lavere. Et bearish signal oppstår når DIA er under 200-dagers SMA og RSI (2) beveger seg til 95 eller høyere. Det var syv signaler over denne 12-måneders perioden, fire bullish og tre bearish. Av de fire bullish signalene flyttet DIA høyere tre av fire ganger, noe som betyr at disse kunne ha vært lønnsomme. Av de tre bearish signalene, flyttet DIA lavere bare en gang (5). DIA flyttet over 200-dagers SMA etter bearish signals i oktober. En gang over 200-dagers SMA, flyttet 2-periode RSI ikke til 5 eller lavere for å produsere et annet kjøpssignal. Så langt som en gevinst eller tap, vil det avhenge av nivåene som brukes for stopp og fortjeneste. Det andre eksemplet viser Apple (AAPL) trading over sin 200-dagers SMA for det meste av tidsrammen. Det var minst ti kjøpssignaler i denne perioden. Det hadde vært vanskelig å forhindre tap på de første fem fordi AAPL sikkede seg lavere fra slutten av februar til midten av juni 2011. De andre fem signalene gikk mye bedre da AAPL sikte seg høyere fra august til januar. Ser på dette diagrammet, er det klart at mange av disse signalene var tidlige. Med andre ord flyttet Apple til nye nedturer etter det opprinnelige kjøpesignalet, og deretter gjenvunnet. Som med alle handelsstrategier er det viktig å studere signaler og se etter måter å forbedre resultatene på. Nøkkelen er å unngå kurvepassing, noe som reduserer oddsen for suksess i fremtiden. Som nevnt ovenfor kan RSI (2) strategien være tidlig fordi de eksisterende bevegelsene ofte fortsetter etter signalet. Sikkerheten kan fortsette høyere etter at RSI (2) stiger over 95 eller lavere etter at RSI (2) faller under 5. I et forsøk på å avhjelpe denne situasjonen, bør kartleggere lete etter en slags anelse om at prisene faktisk har reversert etter RSI (2) treffer sin ekstreme. Dette kan innebære lysestake analyse, intradag diagram mønstre, andre momentum oscillatorer eller til og med tweaks til RSI (2). RSI (2) stiger over 95 fordi prisene går opp. Etablere en kort posisjon mens prisene går opp kan være farlig. Diagrammer kan filtrere dette signalet ved å vente på RSI (2) for å flytte tilbake under midtlinjen (50). På samme måte når en sikkerhet handler over sin 200-dagers SMA og RSI (2), beveger seg under 5, kan kartleggere filtrere dette signalet ved å vente på RSI (2) for å bevege seg over 50. Dette ville signalere at prisene faktisk har gjort en slags kort - term sving. Tabellen over viser Google med RSI (2) signaler filtrert med et kryss av midtlinjen (50). Det var gode signaler og dårlige signaler. Legg merke til at salgssignalet fra oktober ikke trådte i kraft fordi GOOG var over 200-dagers SMA da RSI flyttet under 50. Merk også at hull kan forårsake kaos på handelen. Mellom juli, midten av oktober og midten av januar var det hull i løpet av inntjeningssesongen. Konklusjoner RSI (2) - strategien gir handelsmenn en sjanse til å delta i en pågående trend. Connors sier at handelsmenn bør kjøpe tilbakekoblinger, ikke breakouts. Omvendt bør handelsmenn selge oversold bounces, ikke støtte pauser. Denne strategien passer med hans filosofi. Selv om Connors039-tester viser at det stopper vondt, ville det være forsiktig for handelsmenn å utvikle en exit - og stoppstrategi for ethvert handelssystem. Traders kan gå ut lenge når forholdene blir overkjøpt eller angi et stoppested. På samme måte kan handelsmenn gå ut av shorts når forholdene blir oversold. Husk at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling. Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over SampP 500 med RSI (2). Nedenfor er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime inn. RSI (2) Kjøp Signal: RSI Og Slik Profitterer Det Vi vet alle at det ikke er noen magiske indikatorer, men det er en som sikkert virket som magi de siste 10 årene eller så. Hvilken indikator er det Vår pålitelige RSI. I denne artikkelen skal vi se på to handelsmodeller som først ble snakket om i boken, 8220Short Term Trading Strategies That Work8221 av Larry Connors og Cesar Alvarez. Det har vært godt etablert i ulike artikler at en 2-års RSI på det daglige diagrammet på aksjeindeksmarkedene har vært et fantastisk verktøy for å finne inngangspunkter. Skarp prisfall i SampP E-Mini futures i hausse markedene har historisk (siden år 2000) blitt fulgt av reverseringer. Disse reverseringer kan ofte oppdages ved å bruke standard RSI-indikatoren med en periodverdi på to. Plasser denne indikatoren på et daglig diagram og se etter punkter når indikatoren faller under fem, for eksempel. Disse ekstreme lavpunktene er kjøpsmuligheter. Verdiene under 5 er grønne. Dette er kjøpspoeng. RSI (2) System Vi kan gjøre dette til en enkel handelsmodell for å teste effektiviteten til RSI (2) - indikatoren på E-mini SampP. Kort sagt, vi ønsker å gå lenge på SampP når det opplever en pullback i et oksemarked. Vi kan bruke et 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt for å bestemme når vi er i en tyretrening og bruke en RSI-periode på 2 for å finne høye sannsynlighetsinngangspunkter. Vi kan da avslutte når prisen lukker over et 5-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Reglene er klare og enkle: Prisen må være over det 200-dagers glidende gjennomsnittet. Kjøp på tett når kumulativ RSI (2) er under 5. Avslutt når prisen lukker over 5-dagers glidende gjennomsnitt. Bruk et 1000 katastrofalt stoppfall. Systemet backtest ble utført fra september 1997 til mars 2012. Totalt 50 for provisjoner og slippe ble trukket fra hver rundreise. Nedenfor er et diagram over hvordan dette systemet vil se ut sammen med systemresultatene. RSI (2) Systemresultat Netto gevinst: 17.163 Prosent vinnerne: 67 Antall handler: 64 Ave Handel: 268.16 Maks. Drawdown: -5.075 Profittfaktor: 1,90 Disse resultatene er flotte vurderer vi har et så enkelt system. Dette demonstrerer kraften som RSI (2) - indikatoren har hatt nå i godt over et tiår. Bare med dette konseptet alene kan du utvikle flere handelssystemer. For nå, let8217s se om vi kan forbedre oss på disse resultatene. Akkumulert RSI (2) Strategi Larry Conners legger til en liten vri på RSI (2) handelsmodellen ved å skape en akkumulert RSI-verdi. I stedet for en enkelt beregning beregner vi en løpende daglig sum av 2-års RSI. I dette tilfellet skal vi bruke summen av 2-periode RSI de siste tre dagene. Når du beholder en akkumulert verdi av RSI (2), glatter du ut verdiene. Nedenfor er et diagram som sammenligner standard 2-periode RSI indikatoren med en akkumulert 2-årig RSI indikator. Du kan se hvor mye glattere vår nye indikator er. Dette er gjort for å redusere antall bransjer i håp om å fange kvalitetskunnskapene. Kort sagt, it8217s et forsøk på å forbedre effektiviteten til vår opprinnelige handelsmodell. Akkumulert RSI i toppruten. Standard RSI i nedre rute. Prisen må være over dens 200-dagers glidende gjennomsnitt. Kjøp på tett når kumulativ RSI (2) i de siste tre dagene er under 45. Avslutt når RSI (2) av dagens lukkede dag er over 65. Bruk et 1000 katastrofalt stoppfall. Akkumulert RSI (2) Systemresultat Nettoresultat: 17,412 Prosent Vinnerne: 67 Antall Handler: 52 Ave Handel: 334.86 Maksimal Drawdown: -4.850 Profittfaktor: 2,02 SampP Cash Market Hva ville RSI-systemet for 2-tiden virke som trading 100 aksjer av SampP-pengemarkedet går tilbake til 1993 Det gjør det ganske bra. Konklusjoner Så hvilken er bedre Den akkumulerte strategien fungerte som ønsket. Det økte effektiviteten til standard RSI (2) handelsmodell ved å redusere antall bransjer, men likevel produsert omtrent samme nettoresultat. Som en bonus var nedtellingen litt mindre. Mens begge systemene gjør en fantastisk jobb, kan akkumuleringsstrategien gjøre en litt bedre jobb. Den akkumulerte RSI (2) - strategien vil fungere bra på mini Dow, samt de to ETF, DIA og SPY. EasyLanguage-koden er tilgjengelig under som en gratis nedlasting. Det er også et TradeStation-arbeidsområde. Vær oppmerksom på at handelskonseptet og koden som angitt ikke er et komplett handelssystem. Det er bare en demonstrasjon av en robust inngangsmetode som kan brukes som kjernen i et handelssystem. Så, for de som er interessert i å bygge dine egne handelssystemer, kan dette konseptet være et godt utgangspunkt. Få The Book 2013 Update: